اعطای تسهیلات به مشتریان با داده کاوی صورتهای مالی

اعطای تسهیلات به مشتریان با داده کاوی صورتهای مالی

داده کاوی صورتهای مالی
اعتبارسنجی مشتریان بانک
رتبه بندی مشتریان بانک
رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک
رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملی
مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان به روش‌ شبکه عصبی
مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان به روش‌ درخت تصمیم
مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان به روش ماشین بردار پشتیبان

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری

داده کاوی صورت‌های مالی جهت اعطای تسهیلات مالی

 

 

 

چکیده

بررسی، سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان در مؤسسات اعتباری، امروزه یکی از مهمترین تصمیم‌های مالی بشمار می‌آید. نحوه تصمیم‌گیری در خصوص اعطای تسهیلات به مشتریان از این جهت دارای اهمیت می‌باشد که عدم ارزیابی دقیق مشتریان می‌تواند منجر به مطالبات سررسید گذشته و معوق با کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و در نهایت سوخت شدن مطالبات بانک‌ها گردد. این پژوهش با هدف مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان در بانک به روش‌های شبکه عصبی، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان انجام می‌شود. بدین منظور اطلاعات و داده‌های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 300 تایی(218 مشتری خوش حساب و 82 مشتری بدحساب) از شرکت‌های حقوقی را که در سال‌های 89 و 90 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از مشتریان، 31 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی نشان می دهد که تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان از کارآیی بالایی برخوردار می‌باشد و همچنین عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی به مراتب بهتر از سایر الگوها است.

 

 

 

واژه‌های کلیدی:

اعتبارسنجی

داده کاوی

درخت تصمیم

شبکه های عصبی

ماشین بردار پشتیبان

 

 

 

مقدمه

بانک‌ها به‌عنوان بخش اصلی نظام مالی همواره با ریسک‌های متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمده‌ترین آن‌ها ریسک اعتباری است. حجم قابل ملاحظه‌ای از تسهیلات اعطایی سوخت شده یا معوقه بانک‌ها، گویای فقدان مدل‌های مناسب اندازه‌گیری اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی است. یکی از مهمترین ابزارهایی که بانک‌ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری بدان نیازمند هستند، “سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر صورت‌های مالی مشتریان” است. با بهره‌گیری از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان بانک با استفاده از فرآیند داده کاوی[2] می‌توان به اعتبارسنجی متقاضیان وام و طبقه بندی آن‌ها به مشتریان خوش حساب و بدحساب، بدون قضاوت شخصی و براساس سیستم های هوشمند پرداخت. از طرفی با رشد سریع صنعت بانکداری مدل‌های اعتبارسنجی نیز به طور وسیعی برای ارزیابی تصمیم‌های اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این امر مدیران بانک‌ها نیاز به تحلیل صحیح از داده‌های مشتریان دارند تا بر اساس آن تصمیم‌های مناسبی را برای تخصیص مناسب اعتبارات به متقاضیان اتخاذ نمایند. و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت کاهش ریسک اعتباری خود ملزم به شناسایی متقاضیان وام می‌باشند.

 

 

فهرست مطالب:

در این مقاله ابتدا پیشینه ای از بررسی‌های صورت گرفته در زمینه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان مطرح شده و سپس چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است. در بخش بعدی پژوهش به اختصار به متدولوژی به کار رفته جهت اعتبارسنجی پرداخته شده است. موضوع‌های این بخش در بر گیرنده، فرضیه‌ها، روش پژوهش، جامعه آماری، شیوه‌های نمونه گیری، روش‌های تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات می‌باشد و در نهایت در بخش پایانی مقاله، یافته های پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادها برای استقرار مدل‌های اعتبارسنجی با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی ارائه شده است.

 

 

 

 

  • ارائه روشی عالی برای حذف و پیش تغلیظ یون های Ag+، Pb+2 و Zn+2 از نمونه های آبی

    ارائه روشی عالی برای حذف و پیش تغلیظ یون های Ag+، Pb+2 و Zn+2 از نمونه های آبی حذف یون های Ag، Pb2 و Zn2 از آب پیش تغلیظ یون های Ag، Pb2 و Zn2 از آب حذف یونهای سنگین…

  • پاورپوینت بررسی حساب های کاربری در ویندوز

    پاورپوینت بررسی حساب های کاربری در ویندوز دانلود رایگان پاورپوینت بررسی حساب های کاربری در ویندوز تحقیق حساب های کاربری در ویندوز بررسی حساب های کاربری در ویندوز حساب های کاربری در ویندوز انواع گروه های کاربری در ویندوز چگونگی…

  • حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری

    حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری اختلافات بین المللى حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى نهادهای داوری در حقوق بین الملل جایگاه داوری در حل و…

  • از هوش هیجانی تا موفقیت

    از هوش هیجانی تا موفقیت از هوش هیجانی تا موفقیت هوش هیجانی هوش اجتماعی هوش هیجانی چه رابطه ای با ضریب هوشی دارد رفتن به سایت اصلی اکثر مردم بر این باورند که اگر فردی ضریب هوشی بالا و عملکردی…

  • بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

    بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله عین قرارداد مورد معامله عرف و قانون مدنی دانلود مقاله رشته حقوق بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل رفتن به سایت…

  • فساد اداری در سازمان و ارائه چارچوبی جهت کاهش آن

    فساد اداری در سازمان و ارائه چارچوبی جهت کاهش آن راهکارهای کاهش فساد اداری عوامل موثر بر کاهش فساد اداری راه های کاهش فساد اداری فساد اداری در بانکها فساد اداری در نظام بانکی فساد اداری سازمانهای دولتی فساد اداری…

  • ارائه ی یک الگوریتم جستجوی مبتنی بر روشهای مبنی برجمعیت در بهینه سازی ترکیبی

    ارائه ی یک الگوریتم جستجوی مبتنی بر روشهای مبنی برجمعیت در بهینه سازی ترکیبی بهینه سازی ترکیبی روشهای مبنی برجمعیت الگوریتمهای جستجو مساله مسیریابی وسایل نقلیه الگوریتم جستجوی مبتنی بر روشهای مبنی برجمعیت ارائه ی یک الگوریتم جستجوی مبتنی بر…

  • بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

    بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری PMBOK بهره وری منابع انسانی پروژه، ساخت و ساز شهری عدد فازی استاندارد مهندسی و مدیریت ساخت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران بهره…

  • بررسی دلایل اجتماعی اعتیاد در جامعه

    بررسی دلایل اجتماعی اعتیاد در جامعه مواد مخدر دانلود مقاله دلایل اجتماعی اعتیاد جوانان دانلود مقاله عوامل اجتماعی اعتیاد دانلود مقالات رشته علوم اجتماعی دانلود مقالات علوم اجتماعی دانلود مقاله بررسی دلایل اجتماعی اعتیاد در جامعه رفتن به سایت اصلی…

  • ترجمه بیولیچینگ (آبشویی زیستی) کنسانتره فلوتاسیون (شناور) سولفید مس با استفاده از کنسرسیوم میکروارگانیسم های مزوفیل و گرمادوست

    ترجمه بیولیچینگ (آبشویی زیستی) کنسانتره فلوتاسیون (شناور) سولفید مس با استفاده از کنسرسیوم میکروارگانیسم های مزوفیل و گرمادوست ترجمه بیولیچینگ (آبشویی زیستی) کنسانتره فلوتاسیون (شناور) سولفید مس با استفاده از کنسرسیوم میکروارگانیسم های مزوفیل و گرمادوست رفتن به سایت اصلی…